Существует 2 способа достигнуть этого. Самый простой - использовать действие «Максимальное число неудачных запусков». Если прокси не удастся загрузит страницу, то количество неудач увеличится и поток завершится. Если количество неудач будет больше, чем количество допустимых неудач, то скрипт остановится, иначе текущий поток перезапустится с новым прокси.

Вот почему установка «Максимального числа неудачных запусков» заставляет скрипт самому менять прокси.

Следующее видео демонстрирует этот подход:

Если вы не хотите, чтобы тред прекращал работу, поместите загрузку страницы в функцию. Если прокси не удастся загрузить страницу, завершиться только текущая функция, а не весь поток.